#Ekonomi#IlmuManagement#UjiPenelitian
Uji dalam Penelitian
✍️ Syarat asumsi klasik yang harus dipenuhi model regresi berganda sebelum data tersebut dianalisis adalah sebagai berikut:
1. Menurut Ghozali (2013: 105-106), Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antar variabel independen. Multikolonieritas dapat juga dilihat dari :
(1) nilai tolerance dan lawanya
(2) variabel inflation factor (VIF).
📌 Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi
(karena VIF = 1/Tolerance).
📌Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukan adanya multikolonieritas adalah nilai Tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥10.
✍️ Menurut Ghozali (2013:110-111), Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan penggangu pada periode t dengan kesalahan penggangu pada periode t-1 (sebelumnya).
📌 Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi.
Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan penggangu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya.
📌 Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi melalui Uji Durbin-Waston (DW test).
📌 Uji Durbin-Waston hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (first order autocorrelation) dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lag diantara variabel independen. Hipotesis yang akan diuji adalah :
H0 : tidak ada autokorelasi (r = 0)
HA : ada autokorelasi ( r ≠ 0)
Uji dalam Penelitian
✍️ Syarat asumsi klasik yang harus dipenuhi model regresi berganda sebelum data tersebut dianalisis adalah sebagai berikut:
1. Menurut Ghozali (2013: 105-106), Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antar variabel independen. Multikolonieritas dapat juga dilihat dari :
(1) nilai tolerance dan lawanya
(2) variabel inflation factor (VIF).
📌 Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi
(karena VIF = 1/Tolerance).
📌Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukan adanya multikolonieritas adalah nilai Tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥10.
✍️ Menurut Ghozali (2013:110-111), Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan penggangu pada periode t dengan kesalahan penggangu pada periode t-1 (sebelumnya).
📌 Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi.
Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan penggangu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya.
📌 Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi melalui Uji Durbin-Waston (DW test).
📌 Uji Durbin-Waston hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (first order autocorrelation) dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lag diantara variabel independen. Hipotesis yang akan diuji adalah :
H0 : tidak ada autokorelasi (r = 0)
HA : ada autokorelasi ( r ≠ 0)
No comments:
Post a Comment